Chuyên viên Mô hình rủi ro tín dụng (Modeling)

1. Trình độ 

·      Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán.

·      Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, toán tin;

·      Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương

·      Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng, sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (Python, VBA, Matlab,...);

2. Kinh nghiệm

·      Có ít nhất 01-03 năm kinh nghiệm liên quan đến xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro/ phân tích rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

·      Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro, phân tích rủi ro, phân tích số liệu như

• Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ ,hệ thống cảnh báo sớm EWS, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...

·      Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác

·      Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và tham gia dự án về Basel II
4. Năng lực

·      Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm; Khả năng triển khai xuất sắc

·      Năng lực chung:  Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả; Khả năng làm việc theo nhóm; Khả năng giao tiếp và truyền thông

·      Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc; Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

·      Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu

5. Các yêu cầu khác

·      Có khả năng thích nghi với môi trường tốt, gắn bó lâu dài với tổ chức

• Vị trí tương đương tại TCTD khác/có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế;
• Tiếng Anh có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh